警方研究了现场找到的两颗子弹后发现，那绝对不是他们所熟悉的枪弹，在他们的资料库里有500多种子弹，但没有一种能跟现场找到的子弹相吻合。很快，瑞典警方将这两颗子弹送往联邦德国警察总部和美国联邦调查局进行了技术检查。
在警方调查子弹期间，又有一名嫌疑犯被捕。这个人叫贡纳松，曾经被看到出现在案发现场，当时的他穿着打扮都像极了女画家描述的那个人。而且，贡纳松在首相遇刺前曾经打过匿名电话，称帕尔梅的血将流在斯德哥尔摩大街上。从各个方面来看，他都具有最大的嫌疑。可是，警方不能单凭这些就宣判贡纳松有罪，只有更有力的证据才能说明一切。最终，瑞典警方所握有的证据并不足以起诉贡纳松，只能将他释放。
调查毫无进展，日子一久就难免会引起舆论的揣测。
有舆论说凶手的幕后主使是瑞典情报组织，因为帕尔梅生前曾经对情报组织做过许多限制，这就激发起了情报组织的报复情绪。
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