目前有几种猜测。一种认为，在隆美尔的非洲军团崩溃前夕，他曾调集了一支高速摩托快艇部队，命令将90多箱珍宝分装于艇中，由突尼斯横渡地中海运抵意大利南部某地密藏。某日晚，快艇部队在夜幕的掩护下秘密出航，按预定计划行动。不料在天将拂晓时，快艇部队被英国空军发现。原来英军情报部门早就密切注视着这批珍宝的去向。英军情报部门除派出大批地面特工人员外，又动用飞机与舰艇，在空中和海上昼夜侦察，随时准备拦截。“沙漠之狐”老谋深算，竟也有失算的时候。英军发现鬼鬼祟祟的德军摩托快艇后，料定珍宝就在其中，下令从空中和海上不惜一切代价截获。当摩托快艇行至科西嘉附近海面时，德军深知已无望冲出英军密织的罗网。当此绝望之时，隆美尔竟下令炸沉所有快艇。这艘满载着珍宝的德军摩托快艇就这样在科西嘉浅海区沉没了。
从那以后，不时有人用高价雇用潜水员一次又一次地在科西嘉海底搜寻，可是一无所获。是科西嘉的海面过于辽阔呢？还是沉船的位置并不在科西嘉海区？抑或是隆美尔并没有炸沉快艇，甚至艇上并未载有珍宝？谁也说不清。
1980年美国《星期六晚邮报》报道了一篇文章《“沙漠之狐”隆美尔的珍宝之谜》，作者称隆美尔并未用快艇运载珍宝。这批珍宝密藏在撒哈拉大沙漠中的一座小镇附近。小镇附近遍布形状相差无几的巨大沙丘，这批珍宝即埋藏于某座神秘的沙丘之下。作者说，1942年11月，美英联军在北非登陆。次年年初，兵分两路从东西两路夹击德队，前锋逼近濒临地中海的突尼斯城。1943年3月8日清晨，居住在距突尼斯城不远的哈马迈特海滨别墅里的隆美尔发觉英军已控制了海空权，他的珍宝已无法由海路安全运出，决定就地藏宝。
3月8日深夜，在隆美尔与他的亲信的严密监视下，这批珍宝被分装在15辆军用卡车上，车队在汉斯·奈德曼陆军上校的押运下连夜向突尼斯城西南方向行驶，在撒哈拉大沙漠边缘的小镇杜兹停下。汽车驶至杜兹后，前方即是大沙漠，无法行驶。汉斯·奈德曼购买了70匹骆驼，将珍宝分装在骆驼上，于3月10日踏入撒哈拉大沙漠。
驼队在沙漠中跋涉两天，最后将珍宝按预定计划埋入令人无法分辨的某座沙丘之下。负责押送和埋藏珍宝的德军小分队在返回杜兹途中，意外地遭到英军伏击，小分队全部丧生。藏宝人连同宝藏的秘密一起被撒哈拉大沙漠无情的黄沙掩埋了。撒哈拉大沙漠一望无垠，白天温度常在55摄氏度以上，被人们称为无情的地狱。
但也有人对以上说法表示怀疑。他们认为所谓的隆美尔的珍宝只不过是一个引人入胜的传奇故事，根本不足为信。
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