但随着随着股指期货的不断发展，交割制度逐渐完善，价格结算价由特殊时点上的股票指数转为一段时间内的股指平均值，这样因主动干预引起的股市波动现象已经得到了很好地控制。因此“到期日效应”虽然存在（即股市在衍生品交割结算日出现的大幅波动现象），但交割日极端走势已经越来越少。我国的沪深300股指期货充分借鉴了成熟资本市场股指期货发展的经验，设计了堪称最为严格的结算制度：沪深300股指期货合约的最后结算价以最后交易日沪深300指数最后两小时的算术平均价计算出来。一方面，两小时的时长使投资者难以持续影响现货指数；另一方面，算术平均价的设计也剔除了大单成交的影响，极大降低了指数纵的可能。同时，从目前来看，沪深300股指期货到期所产生的交割量也不大，往往都控制在千手之下，不足以产生异常走势。
因此实际上“交割日魔咒”是源于人们对股指期货兴趣浓厚，却缺少相关知识，看到了一些报道，就过度夸大了“到期日效应”，也有一些媒体希望借此来吸引读者眼球。对此笔者认为，股民碰到此类魔咒时，只要稍微用心研究一下相关名词概念，就能够知晓真相。很多时候，资金往往会利用一些股民不知道的模糊概念，企图制造一些魔咒来达到浑水摸鱼的效果，因此魔咒实际上并不神秘，也不深奥，往往是源于知识不足。
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